Financial Risk Management - FRM
La administración de riesgos financieros es altamente compleja, con riesgos comúnmente interrelacionados y requiriendo la aplicación de técnicas y herramientas sofisticadas.
La aplicación de normas como Basel II en la Banca y de enfoques novedosos en Corporativos, está forzando a las organizaciones a mejorar sus prácticas, lo que permitirá que los ejecutivos de nuestros clientes vean al riesgo como un importante componente de su estrategia.
Servicios
Basel II Services (Credit Risk & Operational Risk).
Estos servicios son apoyados con herramientas propietarias de KPMG, como es BAT (Basel Assessment Tool), y consisten en:
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Credit Risk Services
Ya sea que su Banco persiga adherencia al Método Estándar, Foundation IRB o IRB Avanzado conforme a Basilea II, podemos asistirle en evaluar rápidamente su nivel de adherencia y trazar de manera conjunta con su Institución, el plan de implementación requerido para cerrar cualquier brecha en su camino hacia el cumplimiento con Basel II. Así mismo, podemos –si el regulador o un tercer lo requiere– emitir una opinión sobre su nivel de adherencia en materia de Riesgo Crédito.
Operational Risk Services
Desde categorización de riesgos asociados a procesos, personas, eventos externos y tecnología (COBIT), hasta la cuantificación de los mismos, nuestros servicios pretenden que su Banco logre eminentemente el nivel avanzado de adherencia (AMA).
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Market Risk Services
La volatilidad de los precios de distintos factores como tasas de interés, divisas, commodities, títulos accionarios e índices sobre éstos, provoca que oscilen los valores razonables de distintos instrumentos financieros. La medición del riesgo mercado al que están expuestos, a través del Valor en Riesgo (VaR), permite una adecuada gestión de estos factores a nivel individual y portafolio, acompañado de análisis de sensibilidad y pruebas de stress. En esta materia, asistimos a nuestros clientes, en el diseño y validación de modelos de riesgo mercado, ya sea para fines regulatorios o de auto-regulación.
Liquidity Risk Services
En entidades financieras, estos servicios se traducen en una adecuada gestión del Balance (Asset & Liability Management), cerrando brechas en materia de plazos, divisas, tasas, etc. Asimismo, con la gestión de líneas deficitarias adecuadas y la rapidez para realizar activos, incluyendo bursatilizaciones. En KPMG asistimos en la estabilización de sistemas de gestión de activos y pasivos, así como en la evaluación de su exposición a riesgo liquidez, tanto para instituciones financieras como a corporativos.
Commodity and Energy Risk Services
La volatilidad en los energéticos, tales como el gas natural, combustoleo, turbosina y otros derivados del petróleo, hace crítica su gestión y cobertura en ciertas industrias. En KPMG asistimos en la identificación, modelación, medición de exposiciones y coberturas de las mismas, tendiente a inmunizar los efectos de estos precios energéticos en los resultados y en el capital de trabajo de la entidad.
Financial Instruments Accounting
La contabilidad de instrumentos financieros, incluyendo derivados, bursatilizaciones, instrumentos híbridos (con características de deuda & capital) y estructurados, así como temas asociados al deterioro de cartera, ha evolucionado en los últimos años, especialmente en un contexto, en donde US GAAP & IFRS pretenden converger a futuro. Contamos con amplia experiencia en materia de SFAS-115, 114, 123, 133, 140, 155, 157, 159, así como en materia de IAS-32, 39 & IFRS 7, participando en conjunto con los emisores de normatividad contable en México, en materia de Instrumentos Financieros.
KPMG Executive Training
Proveemos capacitación y entrenamiento para generar o reforzar una cultura de administración de riesgos en nuestros clientes, mediante programas in house, en donde llevamos la capacitación a su empresa, o en formato open to the public en instalaciones de KPMG. Algunos de los temas son la Administración de Riesgos y Contabilidad de Instrumentos Financieros. Más Información >>
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